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上证50etf期权代码 上证50etf期权数据

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  1. 上证50etf期权交易规则详解
  2. 上证50 ETF是什么意思?
  3. 50etf沽3月2250什么意思
  4. 上证50etf期权 一张合约多少

上证50etf期权交易规则详解

50etf期权合约规定了交易双方未来买卖上证50etf基金的权利与义务。交易50etf期权可重点了解以下信息。

一、合约类型

50etf认购期权:

在约定时间,以约定价格买入50etf基金的权利。

50etf认沽期权:

在约定时间,以约定价格卖出50etf基金的权利。

二、交易方向

认购期权买方:

付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格买进50etf基金的权利,但不承担必须买进的义务。(买方看涨交易)

认购期权卖方:

收取权利金,承担买方一旦行权时,按合约规定卖出50etf基金的义务。(卖方看跌交易)

认沽期权买方:

付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格卖出50etf基金的权利,但不承担必须卖出的义务。(买方看跌交易)

认沽期权卖方:

收取权利金,承担认沽期权买方一旦行权时,按合约规定买入50etf基金的义务。(卖方看涨交易)

三、到期月份

当月、下月、以及连续两个季月

如当前月份为4月,则到期月份分别为4月、5月、6月、9月。

四、行权价格

最少一个平值、两个实值、两个虚值

对于认购期权而言,行权价低于市场价称为实值、等于市场价称为平值、高于市场价称为虚值,从实值期权到虚值期权,权利金报价也将应将从贵到便宜。

对于认沽期权而言,行权价高于市场价称为实值,等于市场价称为平值,低于市场价称为虚值,从实值期权到虚值期权,权利金报价也对应从贵到便宜。

五、到期日(行权日)

到期月份第四个星期三(遇法定节假日顺延)

合约到期时,虚值期权到期价值归零,实值期权既未申报行权,也未进行平仓,到期后价值也将归零,需重点关注到期日风险。

六、合约大小

每张期权合约代表10000份50etf基金。

如某一50etf合约权利金报价0.0136,则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金,若该合约权利金上涨至0.0200,则意味买入一张该合约获利74元。

了解更多请在上海证券交易所官网查看

上证50 ETF是什么意思?

上证50是什么意思

50etf沽3月2250什么意思

3月份到期的行权价为2.250元的上证50etf期权看跌合约(指数期权),合约单位10000份,跟踪的是上证50指数,标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50etf”),实物交割(业务规则另有规定的除外)。

“50etf”收盘价与上证50etf期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素

各市场参与人:经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50etf期权合约品种(以下简称“上证50etf期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50etf期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50etf期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50etf”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50etf期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50etf”基金份额。(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50etf”前收盘价的基准行权价格(最接近“50etf”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50etf”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50etf”收盘价格分区间设置,“50etf”收盘价与上证50etf期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50etf期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为c或p,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“m”,并根据合约调整次数按照“a”至“z”依序变更,如变更为“a”表示期权合约发生首次调整,变更为“b”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

上证50etf期权 一张合约多少

看什么期权,买的平值期权按照现在的算大概权利金才不到700.

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